Удосконалення механізму забезпечення стійкості банку



Сторінка6/16
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Для вирішенняданого питання ми пропонуємо використовувати бінарну оцінку стійкості АТ «Умовний банк». Сутність даної методики полягає в тому, що аналізуючи кожен компонент стійкості банку за чітко встановленими критеріями, здійснюється визначення загальної кількості балів. Зокрема, якщо досліджуваний елемент стійкості відповідає визначеному критерію, то йому присвоюється оцінка «1», якщо не відповідає відповідно «0». Після здійсненої оцінки формується загальна кількість балів, яка порівнюється з максимально можливою оцінкою, та визначається рівень стійкості банку за тим чи іншим компонентом. Шкала оцінювання рівня стійкості компонентних складових та стійкості в цілому представлена в таблиці 3.1.

Для прикладу проведемо бінарну оцінку фінансової стійкості АТ «Умовний банк к» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року. Спираючись на методичні рекомендації стосовно аналізу даної компонентної складової стійкості банку, можна зробити висновок про наявність 15 критеріїв (показників), згідно з яким буде проводитись аналіз.
Таблиця 3.1 – Шкала оцінювання рівня стійкості банку

№ п/п

Кількість балів по відношенню до максимального значення, %

Характеристика



1.

70-100

Добрий

2.

50-70

Задовільний

3.

30-50

Незадовільний

4.

0-30

Катастрофічний

Якщо показник матиме оптимальне значення, то можна зробити висновок про відповідність критерію та визначення оцінки «1», якщо значення не є оптимальним – навпаки «0». Виходячи з цього, варто зазначити, що максимальна кількість балів за оцінкою фінансової стійкості 15.

Таким чином, ґрунтуючись на здійсненому коефіцієнтному аналізі, сформуємо бінарну оцінку фінансової стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2011 року по 01.01.2013 року, що розкрита в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 – Бінарна оцінка фінансової стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року

Критерій


Фактична сума балів

Максимальна сума балів



Станом на 01.01.2011р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013 р.

Коефіцієнти ділової активності

3

3

3

5

Коефіцієнти ефективності управління

6

6

6

6

Коефіцієнти ліквідності

4

3

3

4

Всього балів

13

12

12

15

В результаті проведеної бінарної оцінки АТ «Умовний банк» можна зробити висновок про добрий стан фінансової стійкості банку за аналізований період (80% згідно зі шкалою оцінювання). На нашу думку, необхідно спрямувати політику банку на підвищення рівня його миттєвої ліквідності та ділової активності.

Аналогічно на основі здійсненого коефіцієнтного аналізу проведемо бінарну оцінку капітальної стійкості банку за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року (табл. 3.3).
Таблиця 3.3 – Бінарна оцінка капітальної стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року

Критерій

Фактична сума балів

Максимальна сума балів


Станом на 01.01.2011 р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013р.

1.Коефіцієнт надійності

1

1

1

1

2.Коефіцієнт фінансового важеля

0

0

0

1

3.Коефіцієнт участі капіталу у формуванні активів банку

1

1

1

1

4.Коефіцієнт захищеності власного капіталу

1

1

0

1

5.Мультиплікатор статутного капіталу

0

0

0

1

6.Дотримання нормативів НБУ

3

3

3

3

Всього балів:

6

6

5

8

Здійснивши бінарну оцінку, варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду рівень капітальної стійкості АТ «Умовний банк» знаходився на досить високому рівні, ми вважаємо, що його можна оцінити як добрий, адже більшість розрахованих показників відповідають оптимальним значенням. Слід зауважити, що банку потрібно звернути увагу на наступні аспекти своєї діяльності:



  • підвищення рівня мультиплікатора статутного капіталу;

  • підвищення рівня коефіцієнта фінансового важеля;

  • підвищення показника захищеності власного капіталу.

Аналіз функціональної стійкості спрямований на дослідження рівня універсалізації АТ «Умовний банк» за досліджуваний період. Виходячи з цього нами було обрано три найголовніші критерії (характер діяльності банку, клієнтоорієнтованість банку, обсяг банківських послуг, що надаються клієнтам) з максимальною сумою балів 10.

Спираючись на проведене дослідження функціональної стійкості АТ «Умовний банк», доцільно зробити її бінарну оцінку (таблиця 3.4).


Таблиця 3.4 – Бінарна оцінка функціональної стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013року

Критерій

Фактична сума балів

Максимальна сума балів

Станом на 01.01.2011р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013р.

1.Характер діяльності банку.

1

1

1

1

2.Клієнтоорієнтованість

2

2

2

2

3.Обсяг банківських послуг, що надаються клієнтам

5

6

7

7

Всього балів:

8

9

10

10

Розглянувши результати проведеної оцінки функціональної стійкості АТ «Умовний банк» варто зазначити, що протягом досліджуваного періоду, на нашу думку стан функціональної стійкості оцінюється як добрий (95-100% гідно зі шкалою оцінювання). Варто зазначити, що спостерігається позитивна динаміка даного показника за аналізований період, яка зумовлена зростанням обсягу банківських послуг, розширенні клієнтської бази АТ «Умовний банк».

Оцінка комерційної стійкості за допомогою бінарного являє собою аналіз маркетингової політики АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року за наступними критеріями:


  • аналіз ринку банківських послуг: максимальне значення – 3 бали;

  • дослідження мотивації купівлі банківських продуктів: максимальне значення – 2 бали;

  • методи реалізації банківських продуктів: максимальне значення – 4 бали;

  • якість обслуговування клієнтів: максимальне значення – 3 бали;

  • інноваційна політика банку: максимальне значення – 2 бали.

Бінарна оцінка комерційної стійкості АТ «Умовний банк» викладена в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 – Бінарна оцінка комерційної стійкості банку

Критерій

Фактична сума балів

Максимальна сума балів

Станом на 01.01.2011р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013р.

1.Аналіз потреб споживачів банківських послуг

3

3

3

3

2.Мотивація купівлі банківських продуктів

2

2

2

2

3.Методи реалізації банківських продуктів

4

4

4

4

4.Якість обслуговування клієнтів

2

2

2

3

5.Інноваційна політика банку

1

1

1

2

Всього балів:

12

12

12

14

Підводячи підсумки щодо проведеної бінарної оцінки комерційної стійкості банку, можна зробити висновок про її високий рівень протягом досліджуваного періоду. Але, незважаючи на це, АТ «Умовний банк» варто звернути увагу на підвищення оперативності обслуговування своїх клієнтів та введенні інноваційних банківських продуктів на ринок.


Таблиця 3.6 – Бінарна оцінка організаційної стійкості АТ «Умовний банк» за період з 01.01.2011 року по 01.01.2013 року

Критерій

Фактична сума балів

Максимальна сума балів

Станом на 01.01.2011 р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013р.

1.Корпоративне управління

1

1

1

4

Продовження таблиці 3.6

Критерій

Фактична сума балів

Максимальна сума балів

Станом на 01.01.2011 р.

Станом на 01.01.2012р.

Станом на 01.01.2013р.

2. Діяльність наглядової ради

2

2

2

5

3. Система контролю й управління ризиками

3

3

3

3

4. Розкриття та прозорість інформації

0

0

0

2

Всього балів:

6

6

6

14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка