Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський національний економічний університет отенко І. П. Іващенко Г. А. Воронков Д. К. Економічна безпека підприємства навчальний посібник



Сторінка6/24
Дата конвертації16.04.2016
Розмір4.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

2.3. Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства
Управління забезпеченням економічної безпеки промислового підприємства – це безперервний процес забезпечення на промисловому підприємстві, що знаходиться в певному зовнішньому середовищі, стабільності його функціонування, фінансової рівноваги і регулярного отримання прибутку, а також можливості виконання поставлених цілей і завдань, здатності його до подальшого розвитку і вдосконалення на різних стадіях життєвого циклу підприємства і в процесі зміни конкурентних ринкових стратегій [113].

Дане визначення розглядає процес управління забезпеченням економічної безпеки підприємства як безперервний, що враховує зміну стану підприємства і вплив на нього зовнішнього оточення. Нерозривно пов'язаною з вирішенням проблеми управління забезпеченням економічної безпеки промислових підприємств є оцінка її рівня. Зазначена оцінка повинна бути відправною точкою в розробці та коригуванні заходів щодо підвищення рівня забезпечення економічної безпеки на промисловому підприємстві і в той же час показником результативності цих заходів. Вона проводиться шляхом вибору і аналізу відносних значень різних показників забезпечення економічної безпеки за певними її складовими, що відображає стан економічної безпеки підприємства з урахуванням змін стадій життєвого циклу підприємства і зміни його конкурентних ринкових стратегій [113].

Динамічні зміни економічної безпеки підприємства багато в чому залежать від стадії життєвого циклу, на якому воно знаходиться. На стадії створення підприємства основними загрози щодо забезпечення економічної безпеки виступають загрози від неправильного позиціонування підприємства на ринку і від помилок при створенні продукту. Вони можуть виявитися катастрофічними для підприємства, яке створюється. На цій стадії життєвого циклу підприємства виникає гостра необхідність у дотриманні комерційної таємниці.

Стадія зростання підприємства – найбільш небезпечна стадія з точки зору забезпечення економічної безпеки підприємства, тому що позиція підприємства ще не стабільна і піддається впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Тому з точки зору забезпечення економічної безпеки підприємства на цій стадії рекомендується найбільшу увагу приділяти питанням розширення виробництва та вдосконалення менеджменту [113].

На стадії зрілості підприємство вже захопило необхідну частку ринку і основна його мета – утримання завойованих позицій. Основними інструментами забезпечення високого рівня економічної безпеки є маркетинг, розробка нових продуктів, застосування нових технологій, а також удосконалення існуючих способів виробництва.

Стадія спаду підприємства характеризується низьким рівнем забезпечення економічної безпеки. Найбільша увагу тут повинна приділятися фінансовим питанням і збереженню ефективних напрямів діяльності, які повинні служити основою для виходу підприємства з кризи або створення нових виробництв [113].

Крім урахування життєвої стадії підприємства надзвичайно важливо розробити стратегічне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства (рис. 2.9), яке б інтегрувало в собі досягнутий рівень економічної безпеки підприємства та його здатності до забезпечення економічної безпеки в майбутньому.

Рис. 2.9. Стратегічне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства


Квадранти 1, 2, 3 характеризуються стратегіями формування системи економічної безпеки підприємства, зважаючи на те, що при позиціонуванні підприємства в цих квадрантах воно може лише протистояти загрозам, які виникають. Поки що не розроблено стратегічних або тактичних заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. Перший квадрант може характеризуватись стратегією формування системи економічної безпеки підприємства при затоварюванні готовою продукцією. Така ситуація пов’язана з тим, що підприємство стабільно та безперервно випускає продукцію без проведення маркетингових досліджень, отже, існує значна небезпека затоварювання готовою продукцією складів до моменту сформованості та дієвості системи його економічної безпеки.

На другому квадранті спостерігається стратегія формування системи економічної безпеки підприємства в умовах залучення короткострових кредитів. Нестійкий фінансовий стан традиційно вважається тоді, коли підприємство може покрити свої запаси та витрати за допомогою власних та довгострокових і короткострокових позикових джерел. Короткострокові кредити вважаються найбільш ризикованими джерелами покриття витрат підприємства, тому що термін виплати за ними є досить незначним.

Третій квадрант є індикатором стратегії формування системи економічної безпеки підприємства в умовах жорсткої економії ресурсів. Для того, щоб протистояти неочікуваним загрозам, без розробленої на той час системи економічної безпеки підприємства ефективність використання ресурсів може полягати лише в їх значній економії.

Основною відмінністю блоку квадрантів 4, 5, 6 є те, що в них удосконалюється уже сформована система економічної безпеки підприємства. На цих етапах можна стверджувати про ефективне тактичне управління економічною безпекою підприємства. Четвертий квадрант характеризується стратегією удосконалення системи економічної безпеки підприємства в умовах зміни пріоритетів діяльності підприємства. Така стратегія пояснюється тим, що підприємство вдало адаптується до змін зовнішнього середовища, але не за рахунок випуску основного виду продукції. Адаптація може здійснюватись за рахунок ефективної фінансової діяльності або модернізації продукції.

На п’ятому квадранті пропонується стратегія удосконалення системи економічної безпеки підприємства в умовах залучення довгострокових кредитів. Пріоритети цієї стратегії пояснюються тим, що нормальний тип фінансової стійкості підприємства характеризується покриттям його витрат власними засобами та довгостроковими джерелами. В цьому випадку підприємство може краще адаптуватись до змін зовнішнього середовища та протистояти загрозам при залученні позикових коштів на довший період, термін виплати яких настане протягом більш тривалого періоду.

Шостий квадрант передбачає стратегію удосконалення системи економічної безпеки підприємства при зміні головного постачальника. Зміна постачальника дозволить підприємству більш гнучко адаптуватись до змін зовнішнього середовища, тим самим удосконалити уже сформовану систему його економічної безпеки.

Стратегії в квадрантах з 7 по 9 характеризуються необхідністю постійного моніторингу роботи сформованої системи економічної безпеки підприємства, так як вони пов’язані, в першу чергу, зі стрімким його розвитком. При потраплянні підприємства до сьомого квадранта необхідно запроваджувати стратегію постійного моніторингу роботи сформованої системи економічної безпеки підприємства в умовах випуску нової продукції. У восьмому квадранті формується стратегія перманентного посиленого моніторингу роботи системи економічної безпеки підприємства в умовах інвестування на розширене відтворення. Ефективно використовувати ресурси при наявності здібностей до розвитку можливо при умові запровадження нової технології, що і характеризує дев’ятий квадрант.

Найвищі рівні стратегічного забезпечення економічної безпеки підприємства пов’язані з інноваціями. Підприємство не може зберегти лідерства та свої конкурентні переваги без оновлення, так як воно є системою вищої структурної організації. Оновлення сьогодні рівнозначно стратегії [135]. У сучасному розумінні, інновації – це основна умова оновлення підприємства.

Під корпоративною інноваційною системою (КІС) розуміється сукупність промислових і фінансових елементів (підсистем, інститутів), що входять до корпорації, видів діяльності, а також ієрархію і зв'язки між ними, які формують і реалізують інноваційні процеси [33].

Інноваційні зміни повинні проходити у всіх без винятку бізнес-процесах підприємства. Побудова КІС на підприємстві передбачається на основі аналізу існуючих бізнес-процесів і моделювання нових. Бізнес-процес створення інновацій – це процес перетворення наукового знання в інновацію, який можна представити як послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту [103].

Найбільш значущим з практичної точки зору є виділення етапів побудови корпоративної інноваційної системи [33]:

1) зміни на будь-якому підприємстві слід починати з детального поглибленого аналізу існуючого стану;

2) подання зібраної вихідної інформації з метою виявлення сильних і слабких сторін діяльності підприємства, оцінки ефективності його функціонування, опису існуючих бізнес-процесів на підприємстві і виявлення інноваційного потенціалу підприємства, який характеризуєть -

ся, як сукупність різних ресурсів, необхідних для здійснення інноваційної діяльності;

3) розробка функціональної моделі бізнес-процесів відповідно з ієрархією цілей і виявленим потенціалом інноваційного розвитку, розробка рекомендацій щодо вдосконалення системи управління підприємством;

4) розробка плану реорганізації виробничої та організаційної структури підприємства і системи мотивації персоналу.


Питання для самостійного опрацювання
1. Наведіть відмінності між службою безпеки підприємства та службою його економічної безпеки.

2. Виділіть основні відмінності між показниками та індикаторами економічної безпеки підприємства.

3. Основні відмінності при використанні методів експертного оціню -

вання та економіко-математичних методів при проведенні оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

4. Які методи оцінки економічної безпеки необхідно використовува -

ти на макро-, мезо- та мікро- рівнях економіки?


Контрольні питання для самодіагностики
1. Основні принципи побудови системи економічної безпеки підприємства.

2. Розкрийте основні завдання системи економічної безпеки підприємства.

3. Наведіть основні елементи системи економічної безпеки підприємства.

4. Розкрийте сутність поняття «податкова безпека».

5. Дайте характеристику системі економічної безпеки підприємства.

6. Основні етапи моніторингу рівня економічної безпеки підприємства.

7. Головні функції служби економічної безпеки підприємства.

8. Розкрийте основні елементи організаційної структури щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.

9. Основні властивості інформації.

10. Принципи створення раціонального потоку інформації про економічну безпеку підприємства.

11. Інтеграція підходів та методів до оцінки економічної безпеки підприємства.

12. Особливості використання факторного, кластерного аналізу та побудови багатошарового нейронного персептрона при оцінюванні економічної безпеки підприємства.

13. Основні відмінності використання статичних та динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання економічної безпеки підприємства.

14. Стратегічне та інноваційне забезпечення системи управління економічною безпекою підприємства.


Питання для дискусій
1. Особливості формування служби економічної безпеки підприє -

мства на вітчизняних підприємствах.

2. Як повинні забезпечувати належний рівень економічної безпеки підприємства основні його підрозділи?

3. Як захиститись від неправомірних дій контрагентів підприємства?

4. Як сформувати систему показників для проведення оцінки та аналізу економічної безпеки підприємства?

5. Проаналізувати взаємозв’язок та взаємообумовленість складо -

вих інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.
Практичне завдання
Необхідно провести оцінку рівня економічної безпеки підприємства за допомгою графічного способу за нормативами.

Вибір індикаторів для оцінки рівня економічної безпеки ВАТ «Світло Шахтаря» проводився на основі ресурсно-функціонального підходу. Нормативні й критичні значення більшості індикаторів рівня економічної безпеки підприємства були встановлені експертним шляхом (табл. 2.4).



Для графічного представлення показників оцінки рівня економічної безпеки підприємства необхідно провести їх нормалізацію. Для визначення областей предкритичного й критичного стану економічної безпеки підприємства, нормалізуємо критичні значення, а також значення верхньої й нижньої межі критичних значень.
Таблиця 2.4

Показники діяльності підприємства ВАТ «Світло Шахтаря» на кінець 2010 р. (після проведення нормалізації)

Назва показника

Умовне позначення

Нормалізовані значення (фактичні)

Нормативні значення

Критичні значення

Верхня межа (Критичне значення + S)

Нижня межа (Критичне значення –S)

Питома вага працівників, що підвищили кваліфікацію в загальній чисельності

Р1

0,97

1,00

0,25

0,30

0,20

Коефіцієнти придатності основних засобів

Р2

0,67

1,00

0,43

0,51

0,34

Коефіцієнт стійкості фінансування

Р3

1,00

1,00

0,67

0,80

0,53

Співвідношення темпів зростання випуску готової продукції й операційних витрат

Р4

0,77

1,00

0,67

0,80

0,53

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Р5

1,00

1,00

0,60

0,72

0,48

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами

Р6

1,00

1,00

0,50

0,60

0,40

Рентабельність чистого прибутку

Р7

0,57

1,00

0,50

0,60

0,40

Співвідношення темпів зростання продуктивності праці й заробітної плати

Р8

0,74

1,00

0,67

0,80

0,53

Показник рентабельності продажів

Р9

1,00

1,00

0,50

0,60

0,40

Таким чином, графічне представлення областей стану економічної безпеки буде наступним (рис. 2.10).

Таким чином, слід зазначити, що в цілому рівень економічної безпеки підприємства «Світло Шахтаря» можна оцінити як передкризовий. Це пояснюється тим, що більшість нормалізованих показників економічної безпеки перебувають в області передкризового стану. Крім того, деякі з показників діяльності ВАТ «Світло Шахтаря» досяглися нормативного рівня, зокрема коефіцієнт стійкості фінансування, коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт швидкої ліквідності, показник рентабельності продажів. Це підтверджує високий рівень фінансової безпеки підприємства, говорить про високий рівень розвитку маркетингової діяльності підприємства, грамотне розпорядження фінансовими ресурсами підприємства. Крім того, ВАТ «Світло Шахтаря» займається підвищенням освітнього й професійного рівня працівників підприємства, у звітному році частка працівників, підготовлених за новими професіями і тих, які підвищили кваліфікацію, практично досяглася нормативного рівня. Це підтверджує, у свою чергу, достатній рівень розвитку інтелектуальної безпеки підприємства.

Рис. 2.10. Характеристика областей економічної безпеки підприємства


В область предкризового становища підприємства віднесені такі показники, як: рентабельність чистого прибутку, показник співвідношення темпів зростання продуктивності праці й заробітної плати, а також показник співвідношення темпів зростання випуску готової продукції й операційних витрат. Таку ситуацію можна пояснити необґрунтованим завищенням операційних витрат підприємства, у тому числі витрат на оплату праці. Випередження темпів зростання витратних показників над результативними призвело до падіння рентабельності підприємства по чистому прибутку. Це говорить про те, що підприємству необхідно переглянути політикові керування витратами.

Слід звернути увагу на те, що ВАТ «Світло Шахтаря» по жодному з обраних індикаторів не потрапляє в критичну область й більшою кількістю показників досягає нормативного рівня безпеки. Тому, в цілому, можна припускати, що з урахуванням збереження досягнутого рівня економічної безпеки, також при виконанні заходів щодо підвищення якості керування витратами й перегляду кадрової політики ВАТ «Світло Шахтаря» може перейти на нормативний рівень економічної безпеки.



Розділ 3. Методичне забезпечення

оцінювально-аналітичної системи економічної безпеки підприємства
3.1. Складові економічної безпеки України та методика їх оцінювання
Методика розрахунку рівня економічної безпеки України розроблена з метою визначення рівня економічної безпеки України як головної складової національної безпеки держави і визначає перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні оптимальні, порогові та граничні значення, а також методи обрахування інтегрального індексу економічної безпеки.

Методика базується на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовується Міністерством економіки України для інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності. Інші органи виконавчої влади, наукові інститути та інші установи в межах своєї компетенції можуть використовувати цю Методику та визначати рівень складових економічної безпеки для прийняття управлінських рішень щодо аналізу, відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері.

Розрахунки здійснюються Міністерством економіки України щоквартально на підставі офіційних даних статистичного обліку Державного комітету статистики України, Державної податкової адміністрації України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства палива та енергетики України, Міністерства фінансів України та Національного банку України.

Терміни, що вживаються в цій методиці, мають таке значення [108]:

економічна безпека - це такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави;

загрози економічній безпеці України – це сукупність наявних та потенційно можливих явищ і чинників, що створюють небезпеку для реалізації національних інтересів у економічній сфері;

критерії економічної безпеки - це реальні статистичні показники, за якими здійснюється оцінка стану економіки країни з точки зору забезпечення її сталого розвитку;

індикатори економічної безпеки - це реальні статистичні показники розвитку економіки країни, які найбільш повно характеризують явища і тенденції в економічній сфері;

оптимальні значення індикаторів – це інтервал величин, у межах яких створюються найбільш сприятливі умови для відтворюваних процесів в економіці;

порогові значення індикаторів – це кількісні величини, порушення яких викликає несприятливі тенденції в економіці;

граничні значення індикаторів – це кількісні величини, порушення яких викликає загрозливі процеси в економіці.

Складовими економічної безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інвестиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демографічна, соціальна, продовольча безпека.

Макроекономічна безпека - це стан економіки, при якому досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій.

Фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі складові:

бюджетна безпека – це стан забезпечення платоспроможності держави з урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів;

валютна безпека – це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках;

грошово-кредитна безпека – це такий стан грошово-кредитної системи, який характеризується стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та підвищення реальних доходів населення;

боргова безпека – це такий рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування й ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної фінансової системи;

безпека страхового ринку – це такий рівень забезпеченості страхових компаній фінансовими ресурсами, який дав би їм змогу в разі потреби відшкодувати обумовлені в договорах страхування збитки їх клієнтів і забезпечити ефективне функціонування;

безпека фондового ринку – це оптимальний обсяг капіталізації ринку (з огляду на представлені на ньому цінні папери, їх структуру та рівень ліквідності), здатний забезпечити стійкий фінансовий стан емітентів, власників, покупців, організаторів торгівлі, торгівців, інститутів спільного інвестування, посередників (брокерів), консультантів, реєстраторів, депозитаріїв, зберігачів та держави в цілому.

Зовнішньоекономічна безпека - це такий стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов розвитку економіки завдяки її активної участі у світовому розподілі праці.

Інвестиційна безпека – це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів.

Науково-технологічна безпека – це такий стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити належне функціонування національної економіки, достатнє для досягнення та підтримки конкурентоздатності вітчизняної продукції, а також гарантування державної незалежності за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів.

Енергетична безпека – це такий стан економіки, який забезпечує захищеність національних інтересів у енергетичній сфері від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру, дає змогу задовольняти реальні потреби в паливно-енергетичних ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення та надійного функціонування національної економіки в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного стану.

Соціальна безпека – це такий стан розвитку держави, при якому держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз.

Демографічна безпека – це такий стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від демографічних загроз, при якому забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості відповідно до конституційних прав громадян України.

Продовольча безпека - це такий рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-економічну та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний розвиток держави.

Виробнича безпека - це такий рівень розвитку промислового комплексу країни, що здатний забезпечити зростання економіки та розширене її відтворення [108].

Оскільки властивості соціально-економічних явищ характеризують -

ся, як правило, множиною ознак (m≥2), то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає необхідність агрегування усіх ознак множини в одну інтегральну оцінку.

Агрегування ознак ґрунтується на так званій теорії “аддитивної цінності”, згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі цінностей його складових. Якщо ознаки множини мають різні одиниці вимірювання, то адитивне агрегування потребує приведення їх до однієї основи, тобто попередньої нормалізації. Вектор первинних ознак [х1, х2, ... , хm] замінюється вектором нормалізованих значень [z1, z2, … , zm].

На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі вони ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника хi з певною величиною а. Такою величиною може бути максимальне хmax, мінімальне хmin, середнє значення сукупності [х1, х2, ... , хm] чи еталонне (порогове) xе значення показника.

Якщо хij – деякі показники, j=1,…,m; i=1,...,n, які в сукупності характеризують певну галузь (i сферу) економіки, то інтегральний показник (індекс) безпеки для цієї галузі повинен мати вигляд лінійної згортки:



(3.1)
де - вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника в інтегральний індекс i-ї сфери економіки;

– нормалізовані значення вхідних показників хij.
Цей індекс дорівнює 1 тоді, коли всі набувають “найкращих”, або оптимальних, значень, і 0 тоді, коли всі показники “найгірші”.

Вимоги до та :

усі задовольняють такі умови:
, (3.2)
, (3.3)
кожен із є нормалізованим, тобто 0 ≤ ≤ 1, причому = 1 відповідає оптимальному значенню, а = 0 – найгіршому.

Методика містить такі етапи конструювання інтегральної оцінки економічної безпеки:

формування множини індикаторів;

визначення характеристичних (оптимальних, порогових та гранич -

них) значень індикаторів;

нормалізація індикаторів;

визначення вагових коефіцієнтів;

розрахунок інтегрального індексу.

Індикатори стану економічної безпеки України, їх характеристичні значення розроблено з метою оцінювання стану економічної безпеки України за кожною складовою економічної безпеки.

Відбір множини індикаторів здійснювався з урахуванням світового досвіду та напрацювань українських вчених.

Періодичність перегляду системи індикаторів та їх характеристич -

них значень у зв’язку зі змінами в національній і світовій економіці здійснюється у разі необхідності, але не рідше, ніж один раз на два роки.

Діапазон можливих значень кожного показника розбивається на 5 інтервалів:

[xгрн,xпорн ), [xнпор, xнопт), [xнопт, xвопт], (xвопт, xвпор], (xвпор, xвгр], (3.4)

де xнгр, xвгр – економічно досяжні мінімальне та максимальне значення індикатора або нижня та верхня границі;

xнпор, xвпор – порогові нижнє та верхнє значення індикатора, тобто значення, які бажано не перетинати;

xнопт, xвопт – мінімальне та максимальне оптимальні значення індикатора, тобто інтервал оптимальних значень.

При цьому xнопт та xвопт знаходяться в інтервалі порогових значень xнпор, xвпор ].

Значення xнопт може дорівнювати xвопт, тоді інтервал [xнопт, xвопт] перетворюється в точку xопт.

Значення xнгр, xнпор, xнопт, xвопт, xвпор, xвгр визначаються експертним методом.

Значення нормалізованого показника в точках xнгр, xвгр визначається експертним методом або становить 0,5.

Завдання нормалізації показників – це перехід до такого масштабу вимірювань, коли “найкращому” значенню показника відповідає значення 1, а “найгіршому” – значення 0. З точки зору математики, це є задача нормування змінних, а з точки зору статистики – перехід від абсолютних до нормалізованих значень індикаторів, що змінюються від 0 до 1 і вже своєю величиною характеризують ступінь наближення до оптимального значення, що можна також інтерпретувати у відсотках: 0 відповідає 0 %, 1 - 100 %.

При формуванні ознакового простору (множини індикаторів) важливо забезпечити інформаційну односпрямованість показників хi. З цією метою показники поділяють на стимулятори та дестимулятори.

Зв’язок між інтегральною оцінкою І й показником-стимулятором прямий, між І й показником-дестимулятором – обернений. Дестимулятори перетворюють на стимулятори за допомогою нормування.

Нормування індикаторів здійснюється двома методами.

Перший метод нормування розраховується за формулою:



/ , якщо показник є стимулятором, при цьому = 1 при

=

= / , якщо показник є дестимулятором, при цьому

= 1 при =

де – значення індикатора;



– нормоване значення індикатора хij першим методом.

Другий метод нормування розраховується за формулою:






= , (3.5)



де - нормоване значення індикатора хij за другим методом;



= 0,5; = 0,5.

За межами інтервалу [xнгр,xвгр] нормалізовані величини дорівнюють 0.

Для визначення вагових коефіцієнтів використовується модель головних компонент.

Модель головних компонент трансформує m-вимірний ознаковий простір у p-вимірний простір компонент (p < m).

У моделі головних компонент зв’язок між первинними ознаками і компонентами описується як лінійна комбінація
, (3.6)

де – стандартизовані значення i-ї ознаки з одиничними дисперсіями; сумарна дисперсія дорівнює кількості ознак m;



– внесок j-ї компоненти в сумарну дисперсію множини показників i-ої сфери.
Компоненти також становлять лінійну комбінацію:
, (3.7)

де – факторні навантаження;



– вхідні дані.
5.    Вагові коефіцієнти розраховуються за формулою:
. (3.8)
Побудова моделі головних компонент здійснюється за допомогою пакета прикладних програм “Статистика” у три етапи:

розрахунок кореляційної матриці R;

виокремлення головних компонент і розрахунок факторних навантажень;

ідентифікація головних компонент.

Інформаційною базою компонентного аналізу можуть бути як первинні ряди (Raw data), так і кореляційна матриця (Correlation matrix). Тип інформаційної бази вказується на стартовій панелі модуля (Input file).

Процедури методу головних компонентPrincipal components – представлено в модулі Factor Analysis – факторний аналіз. Праворуч розміщено поля для установлення параметрів моделі: Maximum no. of factors – максимальне число факторів і Minimum eigenvalue – мінімальне власне число. Якщо не задано іншого, ці параметри становлять відповідно 2 і 1.

За командою на виконання програми з’являється вікно Factor Analysis Results – результати факторного аналізу, в інформаційній частині якого вказується кількість ознак, метод аналізу, десятковий логарифм детермінанта кореляційної матриці, число видокремлених факторів і власні значення матриці λj.

Після установлення Eigenvalues система видає таблицю значень власних чисел, які є дисперсіями головних компонент, а також внесок кожної з них у сумарну варіацію ознакової множини – % total Variance – внесок кожної компоненти у факторне навантаження – коефіцієнти сij.

Серед процедур обертання факторів – Factor rotation – вибирається Varimax normalized – варімакс нормалізований. Згідно з опцією Factor loadings маємо таблицю факторних навантажень, значення яких наближаються до 1 або 0. Ознаки, що навантажує кожна компонента, виділено. Це – коефіцієнти . Після цього проводиться розрахунок вагових коефіцієнтів. Вагові коефіцієнти однакові для обох методів розрахунку нормалізованих показників.

Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою та для першого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів здійснюється за формулою:


, (3.9)
де – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску i-го показника в інтегральний індекс;

– нормалізовані значення вхідних показників , розраховані за першим методом.
Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою для другого методу розрахунку нормалізованих значень індикаторів здійснюється за формулою:
, (3.10)
де – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску i-го показника в інтегральний індекс;

– нормалізовані значення вхідних показників хij, розраховані за другим методом.
Узагальнений інтегральний індикатор за кожною сферою:
Ij = (Ij1 + Ij2)/2. (3.11)
Інтегральний індикатор економічної безпеки України в цілому розраховується за формулою:
, (3.12)

де – вагові коефіцієнти сфер економіки.


Ваговий коефіцієнт j-ї сфери визначається експертним шляхом серед N-го числа експертів як відношення суми балів, що дали всі експерти даній сфері, до загальної суми балів.
, (3.13)

де – оцінка j-ї сфери, яку дав n-й експерт;



N – кількість експертів;

М – кількість сфер економіки.
Можна також визначати зазначені коефіцієнти методом головних компонент на основі інтегральних індексів окремих сфер економіки.

Значення вагових коефіцієнтів наведені в табл. 3.1.


Таблиця 3.1
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка